Сравнение HOIBX с DFXIX
HOIBX (Homestead Intermediate Bond Fund) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, HOIBX returned 0.03%/yr vs 1.40%/yr for DFXIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HOIBX charges 0.81%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.
Доходность
Сравнение доходности HOIBX и DFXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOIBX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.94%.
HOIBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOIBX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 0.20% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.94% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 3.39% |
Correlation
The correlation between HOIBX and DFXIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.86 |
The correlation between HOIBX and DFXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOIBX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
HOIBX
DFXIX
Сравнение HOIBX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOIBX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.78 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.50 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOIBX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.80 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HOIBX и DFXIX
Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и DFXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOIBX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -10.51% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -1.69% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -2.00% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -10.51% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.66% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -2.31% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.55% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOIBX и DFXIX
Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOIBX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.84% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 1.85% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 2.61% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 3.59% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 29.58% | -24.04% |
Сравнение комиссий HOIBX и DFXIX
HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOIBX и DFXIX
Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью DFXIX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.70% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% |
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.68% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOIBX and DFXIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOIBX has higher volatility (1.38%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, HOIBX dropped -18.15% vs DFXIX's -10.51%.
DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOIBX и DFXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор