Сравнение HOIBX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HOIBX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOIBX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.49% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HOIBX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
HOIBX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOIBX и DFXIX
HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
HOIBX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
HOIBX
DFXIX
Сравнение HOIBX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOIBX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.57 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.27 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.57 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 8.40 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOIBX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.57 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HOIBX и DFXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOIBX и DFXIX
Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.39% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок HOIBX и DFXIX
Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOIBX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -10.51% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.69% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -10.51% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.29% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -2.34% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.52% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOIBX и DFXIX
Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOIBX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.09% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.84% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 2.85% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.58% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 29.85% | -24.28% |