PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOIBX с HSTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HOIBX (Homestead Intermediate Bond Fund) and HSTIX (Homestead Stock Index Fund) are both mutual funds - HOIBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Homestead, while HSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead. Over the past 5 years, HOIBX returned -0.12%/yr vs 13.35%/yr for HSTIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HOIBX charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for HSTIX.

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у HSTIX с доходностью 9.54%.

HOIBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.95%
3 года*
3.75%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

HSTIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.54%
1 год
24.93%
3 года*
21.32%
5 лет*
13.35%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOIBX и HSTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.02%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		9.54%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%11.23%

Correlation

The correlation between HOIBX and HSTIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.07

Over the past year, HOIBX and HSTIX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HISIXHOIBX с HOSBXHOIBX с HSCSXHOIBX с HOVLXHOIBX с HNASXHOIBX с HOSGXHOIBX с DFXIX
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с HOVLXHSTIX с PMTHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOO

Доходность на риск

HOIBX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOIBXHSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.10

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.85

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.92

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

13.17

-9.43

HOIBX vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HSTIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и HSTIX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и HSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOIBXHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-55.64%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-8.97%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-18.79%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-24.78%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.74%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-11.56%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.99%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и HSTIX

Текущая волатильность для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) составляет 1.19%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOIBXHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.68%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

9.84%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

12.50%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

17.02%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

18.11%

-12.58%

Сравнение комиссий HOIBX и HSTIX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и HSTIX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HSTIX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.69%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.66%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

HOIBX and HSTIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSTIX has higher volatility (4.68%) compared to HOIBX (1.19%). In terms of maximum drawdown, HOIBX dropped -18.15% vs HSTIX's -55.64%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOIBX и HSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор