PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с HOSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOIBX с HOSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX).

HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и HOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOIBX и HOSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у HOSGX с доходностью -0.08%.

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HSCSXHOIBX с HISIXHOIBX с HNASXHOIBX с DFXIXHOIBX с HOVLX
Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD

Сравнение комиссий HOIBX и HOSGX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HOSGX в 0.75%.

HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Доходность на риск

HOIBX vs. HOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c HOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOIBXHOSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.98

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.64

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

8.47

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOIBX vs. HOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HOSGX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и HOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOIBXHOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.21

-0.93

Корреляция

Корреляция между HOIBX и HOSGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и HOSGX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности HOSGX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и HOSGX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки HOSGX в -7.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и HOSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOIBXHOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-7.99%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.38%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-7.72%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.98%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-0.64%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.43%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и HOSGX

Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOIBXHOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.68%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.58%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.48%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

3.26%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

2.60%

+2.97%