PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с HOSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOIBX с HOSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOIBX (Homestead Intermediate Bond Fund) and HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) are both mutual funds - HOIBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Homestead, while HOSGX is a Government Bonds fund managed by Homestead. Over the past 5 years, HOIBX returned 0.03%/yr vs 1.20%/yr for HOSGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOIBX charges 0.81%/yr vs 0.75%/yr for HOSGX.

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и HOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у HOSGX с доходностью 0.14%.

HOIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.10%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.19%
1 год
3.03%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOIBX и HOSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		0.20%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%2.17%

Correlation

The correlation between HOIBX and HOSGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.69

The correlation between HOIBX and HOSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HISIXHOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HNASXHOIBX с HSCSXHOIBX с DFXIXHOIBX с HOVLX
Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD

Доходность на риск

HOIBX vs. HOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c HOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOIBXHOSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.32

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.05

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.21

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.62

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOIBX vs. HOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOSGX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и HOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOIBXHOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.21

-0.92

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и HOSGX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки HOSGX в -7.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и HOSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOIBXHOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-7.99%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-1.38%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-1.53%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-7.72%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.77%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-0.64%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.46%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и HOSGX

Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOIBXHOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.84%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.69%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

2.31%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

3.30%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

2.62%

+2.92%

Сравнение комиссий HOIBX и HOSGX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HOSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и HOSGX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности HOSGX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.68%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%

Часто задаваемые вопросы

HOIBX and HOSGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOIBX has higher volatility (1.38%) compared to HOSGX (0.84%). In terms of maximum drawdown, HOIBX dropped -18.15% vs HOSGX's -7.99%.

HOSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOIBX и HOSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор