Сравнение HSCSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 6.35% против 7.99% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и DFISX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
HSCSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
HSCSX
DFISX
Сравнение HSCSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.99 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.56 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.34 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 9.16 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.99 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и DFISX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и DFISX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и DFISX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -60.66% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.96% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -35.06% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -43.00% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -9.09% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -11.69% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.05% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и DFISX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.80% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.81% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 10.46% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 15.63% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 15.80% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.13% | +6.24% |