PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HSAI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAI и SPY

2026 (YTD)202520242023
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		-8.48%62.08%55.11%-57.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%18.53%

Доходность по периодам

С начала года, HSAI показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

HSAI

1 день
7.22%
1 месяц
-25.26%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-25.70%
1 год
17.61%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HSAI:
HSAI с FLUXHSAI с DAKTHSAI с FANUYHSAI с SNDKHSAI с TLNHSAI с FUTUHSAI с ATAT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HSAI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAI
Ранг доходности на риск HSAI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.53

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

7.27

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAI на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между HSAI и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAI и SPY

HSAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HSAI и SPY

Максимальная просадка HSAI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.17%

-55.19%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.56%

-12.05%

-37.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.21%

-5.53%

-25.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.31%

-9.09%

-37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

2.54%

+16.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAI и SPY

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.42%

5.35%

+18.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.31%

9.50%

+42.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.01%

19.06%

+62.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.53%

17.06%

+82.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.53%

17.92%

+81.61%