Сравнение HSAI с SNDK
HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and SNDK (Sandisk Corporation) are both stocks. HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SNDK operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, HSAI returned -28.41% vs 3311.70% for SNDK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSAI и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAI показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 494.44%.
HSAI
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.69%
- 6 месяцев
- -45.30%
- С начала года
- -30.13%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDK
- 1 день
- -12.63%
- 1 месяц
- -29.15%
- 6 месяцев
- 244.81%
- С начала года
- 494.44%
- 1 год
- 3,311.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAI и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -30.13% | 14.11% |
SNDK Sandisk Corporation | 494.44% | 356.50% |
Correlation
The correlation between HSAI and SNDK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HSAI:
$2.27B
SNDK:
$208.97B
HSAI:
CN¥2.99
SNDK:
$29.27
HSAI:
35.35
SNDK:
48.22
HSAI:
5.24
SNDK:
16.48
HSAI:
1.94
SNDK:
16.08
HSAI:
CN¥3.16B
SNDK:
$13.18B
HSAI:
CN¥1.30B
SNDK:
$7.39B
HSAI:
CN¥149.83M
SNDK:
$5.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAI vs. SNDK — Ранг доходности на риск
HSAI
SNDK
Сравнение HSAI c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSAI | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -31.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.91 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 84.92 | -85.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 293.95 | -295.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSAI и SNDK
Максимальная просадка HSAI за все время составила -85.05%, что больше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAI | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.05% | -47.50% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -39.57% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -39.57% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.52% | -13.88% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 11.41% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAI и SNDK
Текущая волатильность для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) составляет 23.29%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 44.94%. Это указывает на то, что HSAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAI | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 44.94% | -21.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.67% | 77.82% | -27.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 108.90% | -35.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.71% | 102.26% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.71% | 102.26% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAI и SNDK
Ни HSAI, ни SNDK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSAI и SNDK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Sandisk Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSAI и SNDK
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
SNDK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.66B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
SNDK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.11B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 69.1%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
SNDK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.
Часто задаваемые вопросы
HSAI and SNDK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (44.94%) compared to HSAI (23.29%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -85.05% vs SNDK's -47.50%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (30.88 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAI и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор