Сравнение HSAI с SNDK
HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and SNDK (Sandisk Corporation) are both stocks. HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SNDK operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, HSAI returned 0.50% vs 4319.09% for SNDK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSAI и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAI показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 641.29%.
HSAI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDK
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 641.29%
- 6 месяцев
- 724.94%
- 1 год
- 4,319.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAI и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -9.60% | 26.34% |
SNDK Sandisk Corporation | 641.29% | 388.44% |
Correlation
The correlation between HSAI and SNDK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HSAI:
$3.30B
SNDK:
$276.27B
HSAI:
$3.08
SNDK:
$29.70
HSAI:
6.58
SNDK:
59.25
HSAI:
0.97
SNDK:
20.25
HSAI:
0.37
SNDK:
20.05
HSAI:
$3.16B
SNDK:
$13.18B
HSAI:
$1.30B
SNDK:
$7.39B
HSAI:
$149.83M
SNDK:
$5.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAI vs. SNDK — Ранг доходности на риск
HSAI
SNDK
Сравнение HSAI c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAI | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -44.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.16 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 139.96 | -139.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 428.17 | -428.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAI | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 44.77 | -44.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 16.26 | -16.27 |
Просадки
Сравнение просадок HSAI и SNDK
Максимальная просадка HSAI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAI | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -47.50% | -36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.56% | -31.34% | -18.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -3.92% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -13.76% | -31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.78% | 10.23% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAI и SNDK
Текущая волатильность для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) составляет 22.74%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что HSAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAI | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 25.55% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.76% | 70.71% | -23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.02% | 97.99% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.11% | 96.97% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.11% | 96.97% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAI и SNDK
Ни HSAI, ни SNDK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSAI и SNDK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Sandisk Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSAI и SNDK
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
SNDK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.66B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
SNDK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.11B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 69.1%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
SNDK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.
Часто задаваемые вопросы
HSAI and SNDK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (25.55%) compared to HSAI (22.74%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -84.17% vs SNDK's -47.50%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (44.77 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAI и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор