Сравнение HSAI с FUTU
HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, HSAI returned 16.08%/yr vs 37.89%/yr for FUTU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSAI и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAI показывает доходность -30.31%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.18%.
HSAI
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.31%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -24.88%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAI и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -30.31% | 62.08% | 55.11% | -62.48% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.18% | 105.29% | 49.87% | 16.33% |
Correlation
The correlation between HSAI and FUTU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
HSAI:
$2.55B
FUTU:
$13.93B
HSAI:
CN¥3.08
FUTU:
HK$71.05
HSAI:
34.42
FUTU:
10.85
HSAI:
5.10
FUTU:
4.54
HSAI:
1.94
FUTU:
2.65
HSAI:
CN¥3.16B
FUTU:
HK$24.01B
HSAI:
CN¥1.30B
FUTU:
HK$21.07B
HSAI:
CN¥149.83M
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAI vs. FUTU — Ранг доходности на риск
HSAI
FUTU
Сравнение HSAI c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSAI | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.28 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.67 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSAI и FUTU
Максимальная просадка HSAI за все время составила -85.05%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.05% | -87.23% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.56% | -54.18% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | -54.18% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -49.82% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.54% | -47.54% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 22.22% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAI и FUTU
Текущая волатильность для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) составляет 20.76%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что HSAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 22.11% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.35% | 51.03% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.58% | 62.07% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.89% | 72.58% | +25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.89% | 75.05% | +22.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAI и FUTU
HSAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.64% | 0.00% | 2.50% |
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSAI и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSAI и FUTU
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
HSAI and FUTU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (22.11%) compared to HSAI (20.76%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -85.05% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAI и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор