PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAI с FUTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSAI с FUTU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, HSAI returned 34.40%/yr vs 36.93%/yr for FUTU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSAI и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAI показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -40.46%.

HSAI

1 день
-4.06%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
8.17%
1 год
5.43%
3 года*
34.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTU

1 день
-5.64%
1 месяц
-38.34%
С начала года
-40.46%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-6.78%
3 года*
36.93%
5 лет*
-8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAI и FUTU

2026 (YTD)202520242023
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		-7.23%62.08%55.11%-57.67%
FUTU
Futu Holdings Limited		-40.46%105.29%49.87%15.01%

Correlation

The correlation between HSAI and FUTU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSAI:

$3.39B

FUTU:

$13.63B

EPS

HSAI:

$3.08

FUTU:

$71.05

Коэффициент P/E

HSAI:

6.75

FUTU:

1.35

Коэффициент P/S

HSAI:

1.00

FUTU:

0.57

Коэффициент P/B

HSAI:

0.38

FUTU:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

HSAI:

$3.16B

FUTU:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSAI:

$1.30B

FUTU:

$21.07B

EBITDA (12 мес.)

HSAI:

$149.83M

FUTU:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share

Futu Holdings Limited

Часто сравнивают с HSAI:
HSAI с FLUXHSAI с DAKTHSAI с SPYHSAI с FANUYHSAI с TLNHSAI с SNDKHSAI с ATAT
Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с TIGRFUTU с QFINFUTU с BABAFUTU с FRHCFUTU с EVGOFUTU с AAPLFUTU с MSFT

Доходность на риск

HSAI vs. FUTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAI
Ранг доходности на риск HSAI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAI c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAIFUTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.11

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.30

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.13

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-0.36

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAI vs. FUTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAI на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа FUTU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAI и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAIFUTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.39

-0.40

Просадки

Сравнение просадок HSAI и FUTU

Максимальная просадка HSAI за все время составила -84.17%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и FUTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAIFUTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.17%

-87.23%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.56%

-54.18%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.37%

-54.18%

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-86.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-50.88%

+20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-47.54%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.69%

18.70%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAI и FUTU

Текущая волатильность для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) составляет 22.64%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 42.02%. Это указывает на то, что HSAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAIFUTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

42.02%

-19.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.69%

50.74%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.18%

63.79%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.16%

72.86%

+25.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.16%

75.28%

+22.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAI и FUTU

HSAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024
FUTU
Futu Holdings Limited		2.70%0.00%2.50%
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSAI и FUTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
676.44M
5.86B
(HSAI) Общая выручка
(FUTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSAI и FUTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Futu Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
39.1%
87.2%
Активы портфеля
HSAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

FUTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

HSAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.

FUTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

HSAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

FUTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

HSAI and FUTU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTU has higher volatility (42.02%) compared to HSAI (22.64%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -84.17% vs FUTU's -87.23%.

HSAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAI и FUTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор