PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSAI с FANUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSAI с FANUY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and FANUY (Fanuc Corporation) are both stocks. HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while FANUY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, HSAI returned 5.68%/yr vs 8.40%/yr for FANUY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSAI и FANUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Fanuc Corporation (FANUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAI показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у FANUY с доходностью 8.68%.

HSAI

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.69%
6 месяцев
-45.30%
С начала года
-30.13%
1 год
-28.41%
3 года*
5.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FANUY

1 день
-0.56%
1 месяц
-7.84%
6 месяцев
-0.33%
С начала года
8.68%
1 год
67.41%
3 года*
8.40%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
-2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAI и FANUY

2026 (YTD)202520242023
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		-30.13%62.08%55.11%-62.48%
FANUY
Fanuc Corporation		8.68%51.15%-9.96%-15.85%

Correlation

The correlation between HSAI and FANUY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.26

The correlation between HSAI and FANUY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSAI:

$2.27B

FANUY:

$39.49B

EPS

HSAI:

CN¥2.99

FANUY:

¥90.48

Коэффициент P/E

HSAI:

35.35

FANUY:

37.99

Коэффициент P/S

HSAI:

5.24

FANUY:

7.37

Коэффициент P/B

HSAI:

1.94

FANUY:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

HSAI:

CN¥3.16B

FANUY:

¥869.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSAI:

CN¥1.30B

FANUY:

¥332.99B

EBITDA (12 мес.)

HSAI:

CN¥149.83M

FANUY:

¥258.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share

Fanuc Corporation

Часто сравнивают с HSAI:
HSAI с FLUXHSAI с DAKTHSAI с SPYHSAI с SNDKHSAI с ATATHSAI с TLNHSAI с FUTU
Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с EWTFANUY с IFRAFANUY с AVGOFANUY с MAFANUY с GSFANUY с AXP

Доходность на риск

HSAI vs. FANUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAI
Ранг доходности на риск HSAI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAI c FANUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSAIFANUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.41

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.15

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.71

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.96

-8.09

HSAI vs. FANUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FANUY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAI и FANUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSAI и FANUY

Максимальная просадка HSAI за все время составила -85.05%, что больше максимальной просадки FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и FANUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAIFANUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.05%

-79.98%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.34%

-24.99%

-25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.37%

-34.94%

-38.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.48%

-61.16%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.52%

-53.60%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

9.72%

+15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAI и FANUY

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Fanuc Corporation (FANUY) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что HSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAIFANUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.29%

17.09%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.67%

38.24%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.25%

48.22%

+25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.71%

33.99%

+63.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.71%

34.23%

+63.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAI и FANUY

Ни HSAI, ни FANUY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSAI и FANUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Fanuc Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
676.44M
238.83B
(HSAI) Общая выручка
(FANUY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSAI значения в CNY, FANUY значения в JPY

Сравнение рентабельности HSAI и FANUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Fanuc Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.1%
40.2%
Активы портфеля
HSAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

FANUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

HSAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.

FANUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

HSAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

FANUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

HSAI and FANUY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSAI has higher volatility (23.29%) compared to FANUY (17.09%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -85.05% vs FANUY's -79.98%.

FANUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAI и FANUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор