PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAI с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HSAI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAI и GLD

2026 (YTD)202520242023
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		-8.48%62.08%55.11%-57.67%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, HSAI показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

HSAI

1 день
7.22%
1 месяц
-25.26%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-25.70%
1 год
17.61%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с HSAI:
HSAI с FLUXHSAI с DAKTHSAI с SPYHSAI с FANUYHSAI с SNDKHSAI с TLNHSAI с FUTU
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

HSAI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAI
Ранг доходности на риск HSAI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.89

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.31

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.70

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

9.90

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAI на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.89

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.63

-0.63

Корреляция

Корреляция между HSAI и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAI и GLD

Ни HSAI, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSAI и GLD

Максимальная просадка HSAI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.17%

-45.56%

-38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.56%

-19.21%

-30.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.21%

-11.71%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.31%

-16.17%

-30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

5.25%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAI и GLD

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что HSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.42%

10.48%

+12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.31%

24.34%

+27.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.01%

27.81%

+54.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.53%

17.75%

+81.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.53%

15.88%

+83.65%