Сравнение HSAI с GLD
HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, HSAI returned 16.08%/yr vs 27.10%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSAI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAI показывает доходность -30.31%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.67%.
HSAI
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.31%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -24.88%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам HSAI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -30.31% | 62.08% | 55.11% | -62.48% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 9.61% |
Correlation
The correlation between HSAI and GLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAI vs. GLD — Ранг доходности на риск
HSAI
GLD
Сравнение HSAI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSAI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.75 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.12 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSAI и GLD
Максимальная просадка HSAI за все время составила -85.05%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.05% | -45.56% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.56% | -26.21% | -23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | -26.21% | -47.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -26.21% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.54% | -16.17% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 9.24% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAI и GLD
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что HSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 8.58% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.35% | 24.57% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.58% | 27.75% | +47.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.89% | 18.30% | +79.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.89% | 16.07% | +81.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAI и GLD
Ни HSAI, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSAI and GLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSAI has higher volatility (20.76%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -85.05% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор