PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAFX с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAFX и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.51%7.78%1.74%0.65%0.08%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с ABRZXHSAFX с GPIFXHSAFX с HFSAXHSAFX с SFHYXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIXHSAFX с HSGFX
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий HSAFX и BOXX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

HSAFX vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAFXBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

12.86

-12.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

36.75

-35.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

9.21

-8.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

61.54

-60.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

571.35

-568.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAFX vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAFXBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

12.86

-12.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

12.97

-11.96

Корреляция

Корреляция между HSAFX и BOXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и BOXX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и BOXX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAFXBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-0.12%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-0.07%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.07%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

0.00%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.01%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и BOXX

Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAFXBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.15%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

0.25%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

0.33%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

0.37%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

0.37%

+4.74%