Сравнение HSAFX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSAFX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.51% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HSAFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.
HSAFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSAFX и GOIIX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
HSAFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
HSAFX
GOIIX
Сравнение HSAFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAFX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.85 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 5.74 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.52 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между HSAFX и GOIIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и GOIIX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.41% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и GOIIX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSAFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -43.63% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -8.55% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.54% | -23.78% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -5.34% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -6.44% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.15% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и GOIIX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.27%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSAFX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.36% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 6.73% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 10.54% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 10.61% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 11.23% | -6.12% |