PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAFX с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both mutual funds - HSAFX is a Tactical Allocation fund managed by Hussman Funds, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.75%/yr vs -3.66%/yr for HSGFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%.

HSAFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-1.33%
1 год
-0.99%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAFX и HSGFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		-1.90%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-6.68%

Correlation

The correlation between HSAFX and HSGFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.42

Over the past year, HSAFX and HSGFX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с HFSAXHSAFX с BOXXHSAFX с SFHYXHSAFX с ABRZXHSAFX с GOIIXHSAFX с COTZXHSAFX с GPIFX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

HSAFX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAFXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-1.77

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-2.60

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.73

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.99

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.93

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAFX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAFXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-1.77

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.33

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.00

+0.87

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и HSGFX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAFXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-60.61%

+55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-19.80%

+14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-24.22%

+18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.54%

-24.22%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-57.05%

+52.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-26.86%

+25.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

10.29%

-8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и HSGFX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.70%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAFXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.89%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

8.72%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

11.14%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

11.06%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

10.70%

-5.58%

Сравнение комиссий HSAFX и HSGFX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и HSGFX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.80%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSAFX and HSGFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to HSAFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs HSGFX's -60.61%.

HSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAFX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор