PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAFX с HSGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).

HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAFX и HSGFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.51%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью 3.87%.

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с BOXXHSAFX с ABRZXHSAFX с GPIFXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIXHSAFX с SFHYXHSAFX с HFSAX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV

Сравнение комиссий HSAFX и HSGFX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

HSAFX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAFXHSGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.11

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.07

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.04

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

-0.06

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAFX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAFXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.08

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.06

+0.95

Корреляция

Корреляция между HSAFX и HSGFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и HSGFX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности HSGFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и HSGFX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и HSGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAFXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-60.61%

+55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-18.73%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.54%

-22.42%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-50.52%

+50.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-26.67%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

12.38%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и HSGFX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.27%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAFXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.42%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

8.62%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

12.59%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

10.95%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

10.61%

-5.50%