PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAFX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAFX и HFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.51%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с BOXXHSAFX с ABRZXHSAFX с GPIFXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIXHSAFX с HSGFXHSAFX с SFHYX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий HSAFX и HFSAX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund

Доходность на риск

HSAFX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAFXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.37

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.18

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.78

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

9.69

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAFX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAFXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.37

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.30

-0.29

Корреляция

Корреляция между HSAFX и HFSAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и HFSAX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и HFSAX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAFXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-12.81%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.68%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.54%

-12.81%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.60%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.39%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.06%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и HFSAX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.27%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAFXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.72%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.68%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

4.41%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.31%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

6.25%

-1.14%