Сравнение HSAFX с COTZX
HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.83%/yr vs 4.66%/yr for COTZX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и COTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью 3.10%.
HSAFX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
COTZX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам HSAFX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -1.40% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.10% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 3.54% |
Correlation
The correlation between HSAFX and COTZX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between HSAFX and COTZX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAFX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
HSAFX
COTZX
Сравнение HSAFX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAFX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.06 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 14.41 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.43 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и COTZX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и COTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -47.48% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -4.02% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -6.93% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.54% | -17.80% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -0.38% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.47% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.85% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и COTZX
Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.62% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 3.96% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 5.07% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 7.33% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 7.39% | -2.27% |
Сравнение комиссий HSAFX и COTZX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и COTZX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности COTZX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.27% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.79% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSAFX and COTZX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSAFX has higher volatility (1.79%) compared to COTZX (1.62%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs COTZX's -47.48%.
COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAFX и COTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор