График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hussman Strategic Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) показал доход в 1.92% с начала года и 4.11% за последние 12 месяцев.
Hussman Strategic Allocation Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HSAFX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.50% | 1.93% | 0.50% | 1.92% | |||||||||
| 2025 | 1.92% | 0.84% | 2.66% | 0.51% | 0.91% | -0.38% | -1.41% | 4.00% | -1.26% | -2.31% | 1.64% | 0.59% | 7.78% |
| 2024 | -0.21% | 0.21% | 1.42% | -0.53% | 0.11% | -1.50% | 0.76% | -0.43% | 1.16% | 0.53% | 1.28% | -1.02% | 1.74% |
| 2023 | 1.37% | -1.14% | 0.15% | -0.95% | -1.91% | 1.23% | 1.39% | -0.53% | -0.85% | -0.86% | 0.54% | 2.29% | 0.65% |
| 2022 | 1.84% | 0.54% | -0.99% | 0.27% | 0.73% | -1.36% | -0.00% | 0.00% | -0.98% | 1.30% | 3.11% | -0.03% | 4.42% |
| 2021 | 7.07% | -0.71% | 3.06% | -1.57% | 2.57% | 1.12% | -1.79% | -0.35% | -0.61% | -1.85% | 0.18% | 0.23% | 7.23% |
Метрики бенчмарка
Hussman Strategic Allocation Fund: годовая альфа составляет 4.67%, бета — 0.05, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 04.09.2019.
- Этот фонд участвовал в 9.27% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.67%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.67%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 9.27%
- Участие в снижении
- -11.67%
Комиссия
Комиссия HSAFX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSAFX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.61 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HSAFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hussman Strategic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.19 | $0.20 | $0.15 | $1.82 | $0.37 | $0.58 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hussman Strategic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hussman Strategic Allocation Fund показал максимальную просадку в 5.54%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.54% | 9 июн. 2021 г. | 328 | 26 сент. 2022 г. | 52 | 8 дек. 2022 г. | 380 |
| -4.9% | 2 февр. 2023 г. | 197 | 13 нояб. 2023 г. | 80 | 11 мар. 2024 г. | 277 |
| -3.74% | 10 сент. 2025 г. | 36 | 29 окт. 2025 г. | 81 | 26 февр. 2026 г. | 117 |
| -2.86% | 2 апр. 2024 г. | 64 | 2 июл. 2024 г. | 101 | 22 нояб. 2024 г. | 165 |
| -2.81% | 28 янв. 2021 г. | 4 | 2 февр. 2021 г. | 27 | 12 мар. 2021 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...