PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAFX с MOJOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.82%/yr vs 15.25%/yr for MOJOX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 2.00%/yr for MOJOX.

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 40.03%.

HSAFX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-1.09%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

MOJOX

1 день
-2.36%
1 месяц
5.08%
С начала года
40.03%
6 месяцев
37.13%
1 год
55.93%
3 года*
33.02%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAFX и MOJOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		-1.90%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		40.03%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%-1.15%

Correlation

The correlation between HSAFX and MOJOX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.20

The correlation between HSAFX and MOJOX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с HFSAXHSAFX с BOXXHSAFX с HSGFXHSAFX с ABRZXHSAFX с SFHYXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с GUGMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с SMIDXMOJOX с ABRZXMOJOX с TFAQXMOJOX с PWRIX

Доходность на риск

HSAFX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSAFXMOJOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.76

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.46

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

7.05

-7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

26.64

-27.08

HSAFX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и MOJOX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и MOJOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAFXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-28.85%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-8.15%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-22.50%

+17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-25.32%

+19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.36%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-7.80%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.15%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и MOJOX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 2.08%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAFXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

8.61%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

17.30%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

20.78%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

17.78%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

16.24%

-11.09%

Сравнение комиссий HSAFX и MOJOX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и MOJOX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MOJOX в 19.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.80%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		19.16%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%

Часто задаваемые вопросы

HSAFX and MOJOX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOJOX has higher volatility (8.61%) compared to HSAFX (2.08%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs MOJOX's -28.85%.

MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAFX и MOJOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор