Сравнение HRVIX с NSDVX

С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции HRVIX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSDVX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HRVIX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и NSDVX.

Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.