PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRVIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRVIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HRVIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRVIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		4.95%1.06%-0.28%1.83%-4.99%24.89%12.62%26.00%-15.33%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, HRVIX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

HRVIX

1 день
2.64%
1 месяц
-7.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.92%
10 лет*
8.20%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Plus Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRVIX:
HRVIX с VOOHRVIX с VYMHRVIX с HRMDXHRVIX с HRTVXHRVIX с HWSIXHRVIX с AVALXHRVIX с BRSIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий HRVIX и BSCMX

HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

HRVIX
Heartland Value Plus Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HRVIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRVIX
Ранг доходности на риск HRVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRVIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRVIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.96

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.74

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.06

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

12.65

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRVIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRVIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRVIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRVIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.96

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между HRVIX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRVIX и BSCMX

Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		0.59%0.62%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRVIX и BSCMX

Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRVIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-38.12%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.85%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-22.34%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-7.43%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-6.10%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.35%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HRVIX и BSCMX

Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что HRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRVIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.72%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.37%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

22.03%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

17.85%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.69%

+0.94%