PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTVX с VSIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRTVX (Heartland Value Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRTVX returned 11.76%/yr vs 10.52%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HRTVX charges 1.04%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.52% соответственно.

HRTVX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.53%
С начала года
18.62%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.34%
3 года*
21.71%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.76%

VSIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTVX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		18.62%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.64%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between HRTVX and VSIAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.93

The correlation between HRTVX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFIXHRTVX с PCFAXHRTVX с USVMHRTVX с XMVM
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

HRTVX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.71

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.52

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.92

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

10.34

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.71

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и VSIAX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTVXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-45.39%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.87%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-24.09%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-24.09%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-45.39%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.37%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-5.49%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.50%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и VSIAX

Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTVXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.97%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.43%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.19%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

19.77%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

22.45%

-1.41%

Сравнение комиссий HRTVX и VSIAX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и VSIAX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.83%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HRTVX and VSIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HRTVX has higher volatility (4.43%) compared to VSIAX (3.97%). In terms of maximum drawdown, HRTVX dropped -61.68% vs VSIAX's -45.39%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTVX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор