PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.38% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий HRTVX и JMCRX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.04

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.61

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.88

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

5.55

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между HRTVX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и JMCRX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и JMCRX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-46.65%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.23%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-26.90%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-46.65%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-4.38%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-7.49%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.13%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и JMCRX

Heartland Value Fund (HRTVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.14% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.22%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

13.16%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

22.35%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

20.90%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

21.60%

-0.58%