Сравнение FZIPX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
FZIPX управляется Fidelity. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZIPX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.65% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -18.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.
FZIPX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZIPX и VXF
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZIPX vs. VXF — Ранг доходности на риск
FZIPX
VXF
Сравнение FZIPX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.42 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.06 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FZIPX и VXF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и VXF
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.22% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и VXF
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZIPX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -58.03% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.68% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -36.39% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.47% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -9.61% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.59% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и VXF
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZIPX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.89% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 13.50% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.05% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 22.35% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 22.25% | +1.73% |