PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FZIPX управляется Fidelity. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.92%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNXFZIPX с FSSMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FZIPX и FZROX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.50

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.28

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между FZIPX и FZROX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и FZROX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и FZROX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-34.96%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.44%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-25.12%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.16%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-5.61%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.58%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и FZROX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.52%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.81%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

18.68%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

17.45%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

20.28%

+3.70%