PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FZIPX управляется Fidelity. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNXFZIPX с FSSMX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FZIPX и FNILX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.48

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.51

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.14

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между FZIPX и FNILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и FNILX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и FNILX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-33.76%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.18%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-25.40%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.36%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-5.47%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.57%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и FNILX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.33%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.59%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

18.44%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

17.27%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

20.19%

+3.79%