PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FZIPX управляется Fidelity. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-11.75%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNXFZIPX с FSSMX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FZIPX и FZILX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.74

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.32

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.44

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

9.45

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между FZIPX и FZILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и FZILX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и FZILX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-34.37%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-11.24%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-29.87%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.57%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.80%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.90%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) составляет 7.43%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.90%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.25%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

16.44%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

15.33%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

17.30%

+6.68%