Сравнение FZIPX с FZILX
FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FZIPX returned 8.90%/yr vs 9.61%/yr for FZILX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и FZILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 16.43%.
FZIPX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 15.21%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
FZILX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZIPX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 21.68% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 16.43% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -12.28% |
Correlation
The correlation between FZIPX and FZILX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between FZIPX and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZIPX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
FZIPX
FZILX
Сравнение FZIPX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZIPX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.73 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 10.16 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и FZILX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FZILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZIPX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -34.37% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -11.24% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -13.47% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -29.87% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -6.60% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.02% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и FZILX
Текущая волатильность для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZIPX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.05% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.43% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 16.39% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 15.86% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 17.40% | +6.27% |
Сравнение комиссий FZIPX и FZILX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и FZILX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FZILX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.30% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.02% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FZIPX and FZILX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZILX has higher volatility (5.05%) compared to FZIPX (4.42%). In terms of maximum drawdown, FZIPX dropped -42.71% vs FZILX's -34.37%.
FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZIPX и FZILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор