PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZIPX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с VB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

FZIPX управляется Fidelity. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZIPX или VB.

Корреляция

Корреляция между FZIPX и VB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZIPX:

0.18

VB:

0.20

Коэф-т Сортино

FZIPX:

0.50

VB:

0.52

Коэф-т Омега

FZIPX:

1.07

VB:

1.07

Коэф-т Кальмара

FZIPX:

0.21

VB:

0.22

Коэф-т Мартина

FZIPX:

0.67

VB:

0.69

Индекс Язвы

FZIPX:

8.02%

VB:

8.15%

Дневная вол-ть

FZIPX:

22.86%

VB:

22.72%

Макс. просадка

FZIPX:

-42.71%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

FZIPX:

-10.21%

VB:

-10.74%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -3.19%.

FZIPX

С начала года

-2.50%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

-6.98%

1 год

4.14%

5 лет

13.20%

10 лет

N/A

VB

С начала года

-3.19%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-7.34%

1 год

4.42%

5 лет

14.28%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZIPX и VB

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VB
Vanguard Small-Cap ETF
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZIPX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FZIPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZIPX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и VB

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VB в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.25%1.22%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.46%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и VB

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и VB

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.28% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...