Сравнение HRTVX с BRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и BRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и BRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 5.18% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 5.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRTVX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции BRSVX немного впереди с 11.41%.
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
BRSVX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и BRSVX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.
Доходность на риск
HRTVX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск
HRTVX
BRSVX
Сравнение HRTVX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | BRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.00 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.53 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.76 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 5.88 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.00 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и BRSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и BRSVX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности BRSVX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 1.99% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и BRSVX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и BRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -67.58% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.11% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -30.52% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -51.67% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.16% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -13.74% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.87% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и BRSVX
Heartland Value Fund (HRTVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеют волатильность 6.01% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.85% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.51% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 22.24% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 22.38% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 24.23% | -3.21% |