PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 11.03% против 6.88% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий HRTVX и BRSIX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

HRTVX
Heartland Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.68

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.33

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.11

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

10.21

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между HRTVX и BRSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и BRSIX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и BRSIX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-61.79%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.57%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-53.66%

+30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-54.09%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-19.26%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-15.68%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.13%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и BRSIX

Текущая волатильность для Heartland Value Fund (HRTVX) составляет 6.14%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.65%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

17.47%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

26.50%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

24.44%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.01%

-2.99%