PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRTS с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с XLVI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 5.86%.

HRTS

1 день
-0.21%
1 месяц
6.79%
6 месяцев
1.77%
С начала года
3.28%
1 год
29.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
5.19%
С начала года
5.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и XLVI

2026 (YTD)2025
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		3.28%25.71%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.86%12.41%

Correlation

The correlation between HRTS and XLVI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов HRTS и XLVI

Секторы
HRTS
XLVI

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

101.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HRTS
100.0%
XLVI
100.0%

Сырьевые материалы

HRTS

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

HRTS

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

XLVI

-

Энергетика

HRTS

-

XLVI

-

Финансовые услуги

HRTS

-

XLVI
101.4%

Промышленность

HRTS

-

XLVI

-

Недвижимость

HRTS

-

XLVI

-

Технологии

HRTS

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

HRTS

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с AIRRHRTS с IYHHRTS с SMHHRTS с XLVHRTS с FSPCXHRTS с VOO
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с BCD

Доходность на риск

HRTS vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTSXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

—

—

HRTS vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTS и XLVI

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-8.14%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.41%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-1.83%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

11.04%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

11.04%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

11.04%

+8.05%

Сравнение комиссий HRTS и XLVI

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и XLVI

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XLVI в 11.94%

ПозицияTTM20252024
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.30%1.34%1.63%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.94%5.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRTS and XLVI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

XLVI has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 1.30% for HRTS.

HRTS is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор