PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с TOLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с TOLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both exchange-traded funds - HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, HRTS returned 20.97% vs 19.11% for TOLL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и TOLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у TOLL с доходностью 13.26%.

HRTS

1 день
0.51%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.48%
1 год
20.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и TOLL

2026 (YTD)202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-5.70%23.93%-4.30%14.97%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%12.79%7.45%

Correlation

The correlation between HRTS and TOLL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between HRTS and TOLL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HRTS и TOLL

Секторы
HRTS
TOLL

Здравоохранение

100.0%
12.7%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

26.5%

Промышленность

-

16.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Здравоохранение

HRTS
100.0%
TOLL
12.7%

Сырьевые материалы

HRTS

-

TOLL
3.4%

Коммуникационные услуги

HRTS

-

TOLL

-

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

TOLL

-

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

TOLL
7.0%

Энергетика

HRTS

-

TOLL

-

Финансовые услуги

HRTS

-

TOLL
26.5%

Промышленность

HRTS

-

TOLL
16.9%

Недвижимость

HRTS

-

TOLL

-

Технологии

HRTS

-

TOLL
32.0%

Коммунальные услуги

HRTS

-

TOLL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD

Доходность на риск

HRTS vs. TOLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c TOLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSTOLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.35

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.96

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.70

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

6.49

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. TOLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLL равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и TOLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSTOLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.12

-0.57

Просадки

Сравнение просадок HRTS и TOLL

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и TOLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSTOLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-15.54%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.26%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

0.00%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-2.39%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.95%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и TOLL

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеют волатильность 4.44% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSTOLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.64%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.68%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

14.25%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

15.82%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

15.82%

+3.25%

Сравнение комиссий HRTS и TOLL

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и TOLL

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности TOLL в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.42%1.34%1.63%0.00%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%

Часто задаваемые вопросы

HRTS and TOLL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.64%) compared to HRTS (4.44%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs TOLL's -15.54%.

On 1-year performance, HRTS leads with 20.97% vs 19.11% for TOLL. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HRTS has performed better with a 20.97% return vs 19.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.28% for TOLL.

HRTS is categorized as Health & Biotech Equities, while TOLL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.55% for TOLL.

TOLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и TOLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор