Сравнение HRTS с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
HRTS и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTS и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTS и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -3.74% | 23.93% | -4.30% | 14.97% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 30.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%.
HRTS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTS и SBIO
HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
HRTS vs. SBIO — Ранг доходности на риск
HRTS
SBIO
Сравнение HRTS c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTS | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.92 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.57 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.66 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 19.94 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTS | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.92 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HRTS и SBIO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и SBIO
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.39% | 1.34% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок HRTS и SBIO
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTS | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -63.06% | +37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -15.08% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -13.79% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -28.70% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.28% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и SBIO
Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.94%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTS | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 12.61% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 22.09% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 33.43% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 33.55% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 33.34% | -14.07% |