PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTS с QTUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

HRTS и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTS и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTS и QTUM

2026 (YTD)202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-4.57%23.93%-4.30%14.97%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.48%36.65%50.54%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 0.48%.

HRTS

1 день
-0.86%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
0.61%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.40%
1 год
47.52%
3 года*
34.57%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с XLVHRTS с AIRRHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий HRTS и QTUM

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

HRTS vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.61

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.24

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.18

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

11.03

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.61

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.85

-0.23

Корреляция

Корреляция между HRTS и QTUM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и QTUM

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.40%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и QTUM

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTSQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-38.45%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-15.26%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-8.79%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.40%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.40%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и QTUM

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.91%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTSQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.70%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

20.82%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

29.70%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

26.20%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

27.04%

-7.78%