PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. HRTS is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, HRTS returned 23.83% vs 92.25% for QTUM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

HRTS

1 день
3.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.08%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и QTUM

2026 (YTD)202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-2.67%23.93%-4.30%14.97%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%9.03%

Correlation

The correlation between HRTS and QTUM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.43

The correlation between HRTS and QTUM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HRTS и QTUM

Секторы
HRTS
QTUM

Здравоохранение

100.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

84.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HRTS
100.0%
QTUM
0.7%

Сырьевые материалы

HRTS

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

HRTS

-

QTUM
5.3%

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

QTUM
0.8%

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

QTUM

-

Энергетика

HRTS

-

QTUM

-

Финансовые услуги

HRTS

-

QTUM

-

Промышленность

HRTS

-

QTUM
9.0%

Недвижимость

HRTS

-

QTUM

-

Технологии

HRTS

-

QTUM
84.2%

Коммунальные услуги

HRTS

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

HRTS vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.53

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.16

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

6.08

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

22.92

-17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.53

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.07

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HRTS и QTUM

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-38.45%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-15.26%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-1.35%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-8.25%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и QTUM

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.47%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

9.78%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

20.32%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

26.27%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

26.56%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

27.16%

-8.00%

Сравнение комиссий HRTS и QTUM

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и QTUM

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.38%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

HRTS and QTUM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (9.78%) compared to HRTS (5.47%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 92.25% vs 23.83% for HRTS. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 92.25% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.70% for QTUM.

HRTS is categorized as Health & Biotech Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: Tema and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор