PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с FHLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HRTS is actively managed, while FHLC is passively managed. Over the past year, HRTS returned 20.97% vs 14.43% for FHLC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -3.90%.

HRTS

1 день
0.51%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.48%
1 год
20.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и FHLC

2026 (YTD)202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-5.70%23.93%-4.30%14.97%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%6.86%

Correlation

The correlation between HRTS and FHLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between HRTS and FHLC shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HRTS и FHLC

Секторы
HRTS
FHLC

Здравоохранение

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HRTS
100.0%
FHLC
99.6%

Сырьевые материалы

HRTS

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

HRTS

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

FHLC

-

Энергетика

HRTS

-

FHLC

-

Финансовые услуги

HRTS

-

FHLC
0.1%

Промышленность

HRTS

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

HRTS

-

FHLC

-

Технологии

HRTS

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

HRTS

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

HRTS vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.01

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.58

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.40

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

3.52

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HRTS и FHLC

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-28.76%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.38%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-6.96%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-5.19%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.11%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и FHLC

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.05%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.11%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

14.33%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

14.97%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

16.81%

+2.26%

Сравнение комиссий HRTS и FHLC

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и FHLC

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью FHLC в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.42%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HRTS and FHLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HRTS has higher volatility (4.44%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs FHLC's -28.76%.

On 1-year performance, HRTS leads with 20.97% vs 14.43% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HRTS has performed better with a 20.97% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS and FHLC have nearly identical dividend yields, around 1.42%.

They also come from different issuers: Tema and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.08% for FHLC.

HRTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор