PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSTX с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSTX и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%9.66%2.49%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с RDMIXHRSTX с JHQTX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий HRSTX и PPFIX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PPFIX в 1.95%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
PPFIX
Princeton Premium Fund

Доходность на риск

HRSTX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.00

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.50

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.96

-1.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.14

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

21.67

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.00

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.57

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.80

-0.68

Корреляция

Корреляция между HRSTX и PPFIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и PPFIX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PPFIX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и PPFIX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSTXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-15.64%

-54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.77%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-4.49%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.07%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-1.37%

-26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.27%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и PPFIX

Rational Tactical Return Fund (HRSTX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSTXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

0.31%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.67%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

3.58%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

3.87%

+94.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

7.18%

+62.36%