PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с AVK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с AVK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и AVK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-8.46%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -8.46%.

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

AVK

1 день
3.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-7.73%
1 год
8.54%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с ANNPXPBXIX с CHI
Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX

Сравнение комиссий PBXIX и AVK

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXAVKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.48

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.77

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.57

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

2.56

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа AVK равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между PBXIX и AVK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и AVK

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности AVK в 12.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.60%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и AVK

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и AVK.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-67.49%

+43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-14.25%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-38.50%

+22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-11.55%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-11.78%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.15%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и AVK

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.16%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

7.71%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

10.62%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

17.86%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

19.73%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

22.52%

-10.95%