Сравнение HRSTX с IRONX
HRSTX (Rational Tactical Return Fund) and IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HRSTX returned 5.46%/yr vs 26.68%/yr for IRONX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HRSTX charges 1.99%/yr vs 1.25%/yr for IRONX.
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и IRONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у IRONX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции HRSTX уступали акциям IRONX по среднегодовой доходности: 5.46% против 26.68% соответственно.
HRSTX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.46%
IRONX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 26.68%
Сравнение доходности по годам HRSTX и IRONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 6.80% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 5.90% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 5.20% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 3.33% |
Correlation
The correlation between HRSTX and IRONX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2010 г. | 0.32 |
Over the past year, HRSTX and IRONX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRSTX vs. IRONX — Ранг доходности на риск
HRSTX
IRONX
Сравнение HRSTX c IRONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRSTX | IRONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.95 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 7.05 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и IRONX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и IRONX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRSTX | IRONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -13.71% | -55.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -5.99% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.09% | -11.68% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.09% | -11.68% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -13.71% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -0.28% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -1.77% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.65% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и IRONX
Rational Tactical Return Fund (HRSTX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRSTX | IRONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.97% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 5.93% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 8.27% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 9.47% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 40.76% | -33.71% |
Сравнение комиссий HRSTX и IRONX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии IRONX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и IRONX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности IRONX в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 9.40% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
HRSTX and IRONX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSTX has higher volatility (2.56%) compared to IRONX (1.97%). In terms of maximum drawdown, HRSTX dropped -69.69% vs IRONX's -13.71%.
HRSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRSTX и IRONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор