Сравнение HRSTX с EIVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).
HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и EIVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSTX и EIVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 15.77% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSTX и EIVPX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.
Доходность на риск
HRSTX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск
HRSTX
EIVPX
Сравнение HRSTX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | EIVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.84 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.63 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 10.84 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.95 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.72 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между HRSTX и EIVPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и EIVPX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности EIVPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и EIVPX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и EIVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSTX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -26.67% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -9.11% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -14.07% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.11% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -2.51% | -25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.37% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и EIVPX
Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSTX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.21% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 5.57% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 11.64% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.90% | 9.84% | +88.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 11.90% | +57.64% |