PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.90% против 19.20% соответственно.

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с CWSGXHRSCX с SCPZXHRSCX с EISIXHRSCX с CMCIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий HRSCX и OBMCX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSCX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.82

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.42

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.82

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

13.69

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.82

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между HRSCX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и OBMCX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и OBMCX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-68.24%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-12.68%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-28.11%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-50.04%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-5.04%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-16.51%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.54%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и OBMCX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) составляет 9.41%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

12.02%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

19.34%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

27.49%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

26.14%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

25.73%

-1.82%