PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 7.90% против 18.24% соответственно.

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с SCPZXHRSCX с CWSGXHRSCX с EISIXHRSCX с DMCRX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий HRSCX и NEAGX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.20

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.76

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.60

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

16.30

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.20

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между HRSCX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и NEAGX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и NEAGX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-41.80%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-14.01%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-36.31%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-36.31%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-6.16%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-8.72%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.95%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и NEAGX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) составляет 9.41%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

11.39%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

19.90%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

28.94%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

24.30%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

23.91%

0.00%