Сравнение HRSCX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 7.90% против 20.60% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и DMCRX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
HRSCX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
HRSCX
DMCRX
Сравнение HRSCX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.06 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.60 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.73 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 12.46 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.06 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и DMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и DMCRX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и DMCRX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -59.16% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -15.46% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -59.16% | +20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -59.16% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -10.79% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -20.35% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.62% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и DMCRX
Текущая волатильность для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) составляет 9.41%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 12.40% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 23.15% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 31.42% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 39.55% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 33.88% | -9.97% |