Сравнение BERCX с HAGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и HAGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и HAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у HAGAX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям HAGAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.76% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и HAGAX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HAGAX в 1.03%.
Доходность на риск
BERCX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск
BERCX
HAGAX
Сравнение BERCX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | HAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.79 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 2.52 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и HAGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и HAGAX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности HAGAX в 14.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и HAGAX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, примерно равная максимальной просадке HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и HAGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -52.32% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -14.11% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -34.36% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -37.05% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -9.21% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -12.70% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.02% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и HAGAX
Текущая волатильность для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) составляет 6.54%, в то время как у Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что BERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | HAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 7.43% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 13.66% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 23.62% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.90% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.79% | -2.59% |