Сравнение HRMDX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции HRMDX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.12% соответственно.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и UMCVX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
HRMDX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
HRMDX
UMCVX
Сравнение HRMDX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.55 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.09 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.32 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 9.88 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.55 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и UMCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и UMCVX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и UMCVX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -59.30% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -15.59% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -25.10% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -45.77% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -7.09% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.11% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.67% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и UMCVX
Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.58% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 14.67% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 23.60% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 27.16% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 25.10% | -5.68% |