Сравнение HRL с SYY
HRL (Hormel Foods Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -1.22% против 7.33% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам HRL и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between HRL and SYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between HRL and SYY shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
SYY:
$36.80B
HRL:
$0.85
SYY:
$3.61
HRL:
27.88
SYY:
21.21
HRL:
1.07
SYY:
0.44
HRL:
1.20
SYY:
16.02
HRL:
$12.22B
SYY:
$83.57B
HRL:
$1.92B
SYY:
$15.49B
HRL:
$868.07M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. SYY — Ранг доходности на риск
HRL
SYY
Сравнение HRL c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.23 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.58 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.21 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и SYY
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -69.98% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -23.98% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -23.98% | -22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -27.33% | -31.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -63.40% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -15.47% | -34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -12.60% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 9.67% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и SYY
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 5.89% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 24.18% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 26.92% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 23.97% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 30.34% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и SYY
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и SYY
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and SYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор