Сравнение HRL с PH
HRL (Hormel Foods Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PH по среднегодовой доходности: -1.22% против 24.75% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам HRL и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between HRL and PH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between HRL and PH shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
PH:
$113.04B
HRL:
$0.85
PH:
$27.11
HRL:
27.88
PH:
32.58
HRL:
1.07
PH:
5.40
HRL:
1.20
PH:
7.26
HRL:
$12.22B
PH:
$20.99B
HRL:
$1.92B
PH:
$7.81B
HRL:
$868.07M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. PH — Ранг доходности на риск
HRL
PH
Сравнение HRL c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.70 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.17 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.34 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.89 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.78 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и PH
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -66.92% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -19.34% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -26.79% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -28.64% | -29.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -54.68% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -13.48% | -36.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -15.33% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 6.34% | +15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и PH
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 5.59% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 18.60% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 24.62% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 28.61% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 31.69% | -8.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и PH
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и PH
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and PH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор