Сравнение HRL с PEP
HRL (Hormel Foods Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -1.22% против 6.34% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам HRL и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between HRL and PEP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between HRL and PEP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
PEP:
$192.87B
HRL:
$0.85
PEP:
$6.37
HRL:
27.88
PEP:
22.07
HRL:
1.07
PEP:
2.02
HRL:
1.20
PEP:
9.02
HRL:
$12.22B
PEP:
$95.45B
HRL:
$1.92B
PEP:
$51.60B
HRL:
$868.07M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. PEP — Ранг доходности на риск
HRL
PEP
Сравнение HRL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.77 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.04 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.58 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.32 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и PEP
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -73.92% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -16.25% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -29.17% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -30.32% | -28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -30.32% | -28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -19.80% | -30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -13.65% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 6.12% | +15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и PEP
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 6.35% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 14.92% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 21.77% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 18.38% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 19.67% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и PEP
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и PEP
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and PEP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор