PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRL с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRL с PEP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HRL (Hormel Foods Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -1.06% против 5.36% соответственно.

HRL

1 день
-0.43%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
7.13%
С начала года
10.87%
1 год
-8.70%
3 года*
-10.68%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-1.06%
Всё время*
9.35%

PEP

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-5.61%
С начала года
-3.77%
1 год
-1.69%
3 года*
-7.52%
5 лет*
0.44%
10 лет*
5.36%
Всё время*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRL и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRL
Hormel Foods Corporation		10.87%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%
PEP
PepsiCo, Inc.		-3.77%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between HRL and PEP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.32

The correlation between HRL and PEP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$13.92B

PEP:

$185.04B

EPS

HRL:

$0.85

PEP:

$7.65

Коэффициент P/E

HRL:

29.81

PEP:

17.71

Коэффициент P/S

HRL:

1.14

PEP:

1.92

Коэффициент P/B

HRL:

1.28

PEP:

8.39

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$12.22B

PEP:

$96.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.92B

PEP:

$52.29B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$868.07M

PEP:

$18.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hormel Foods Corporation

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с HRL:
HRL с CAGHRL с KHCHRL с SJMHRL с MKCHRL с CMIHRL с TDHRL с WASH
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

HRL vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRLPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.08

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.04

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.09

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-0.21

-0.27

HRL vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRL и PEP

Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRLPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-73.92%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-19.03%

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-29.17%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.46%

-30.32%

-28.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.46%

-30.32%

-28.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.17%

-22.77%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-13.66%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

8.07%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и PEP

Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRLPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.71%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

16.57%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

21.63%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

18.77%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

19.84%

+3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и PEP

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PEP в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRL
Hormel Foods Corporation		4.62%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
2.97B
24.18B
(HRL) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRL и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
17.4%
54.2%
Активы портфеля
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

HRL and PEP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRL has higher volatility (9.39%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRL и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор