Сравнение HRL с MNST
HRL (Hormel Foods Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, HRL returned -1.12%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -1.12% против 13.21% соответственно.
HRL
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 15.56%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- -19.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- -1.12%
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам HRL и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.37% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between HRL and MNST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between HRL and MNST shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.01B
MNST:
$87.43B
HRL:
$0.85
MNST:
$2.06
HRL:
27.86
MNST:
42.93
HRL:
1.06
MNST:
9.92
HRL:
1.20
MNST:
10.02
HRL:
$12.22B
MNST:
$8.79B
HRL:
$1.92B
MNST:
$4.88B
HRL:
$868.07M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. MNST — Ранг доходности на риск
HRL
MNST
Сравнение HRL c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.24 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.37 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.51 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.56 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и MNST
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -69.17% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -17.70% | -16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -26.04% | -20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -26.62% | -31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -30.42% | -28.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.30% | -1.21% | -49.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -20.67% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 6.22% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MNST
Hormel Foods Corporation (HRL) и Monster Beverage Corporation (MNST) имеют волатильность 13.14% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 13.62% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 19.93% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 26.41% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.59% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 26.25% | -2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MNST
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и MNST
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and MNST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to HRL (13.14%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор