Сравнение HRL с MDLZ
HRL (Hormel Foods Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: -1.22% против 5.61% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам HRL и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between HRL and MDLZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.44 |
The correlation between HRL and MDLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HRL:
$0.85
MDLZ:
$2.68
HRL:
27.88
MDLZ:
22.99
HRL:
1.07
MDLZ:
1.53
HRL:
$12.22B
MDLZ:
$39.30B
HRL:
$1.92B
MDLZ:
$11.31B
HRL:
$868.07M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
HRL
MDLZ
Сравнение HRL c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.15 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.26 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.17 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и MDLZ
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -42.52% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -25.93% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -29.00% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -29.14% | -29.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -29.74% | -28.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -14.52% | -35.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -11.03% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 14.66% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MDLZ
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 4.44% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 16.13% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 22.10% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 19.48% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 21.03% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MDLZ
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и MDLZ
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and MDLZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор