Сравнение HRL с JNJ
HRL (Hormel Foods Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -1.22% против 10.06% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам HRL и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between HRL and JNJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between HRL and JNJ shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
JNJ:
$567.68B
HRL:
$0.85
JNJ:
$8.65
HRL:
27.88
JNJ:
26.85
HRL:
1.07
JNJ:
5.86
HRL:
1.20
JNJ:
6.99
HRL:
$12.22B
JNJ:
$96.36B
HRL:
$1.92B
JNJ:
$66.60B
HRL:
$868.07M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. JNJ — Ранг доходности на риск
HRL
JNJ
Сравнение HRL c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.57 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.91 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 14.52 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 3.19 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.60 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и JNJ
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -50.67% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -10.96% | -23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -15.95% | -30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -18.41% | -40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -27.37% | -31.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -6.06% | -44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -11.88% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 3.70% | +18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и JNJ
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 5.80% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 12.41% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 16.87% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 16.87% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 18.47% | +4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и JNJ
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и JNJ
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and JNJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор