PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HRL с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRL с JNJ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HRL (Hormel Foods Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 10.10%/yr for JNJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRL и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -1.06% против 10.10% соответственно.

HRL

1 день
-0.43%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
7.13%
С начала года
10.87%
1 год
-8.70%
3 года*
-10.68%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-1.06%
Всё время*
9.35%

JNJ

1 день
-1.67%
1 месяц
8.95%
6 месяцев
15.06%
С начала года
21.57%
1 год
55.80%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.06%
10 лет*
10.10%
Всё время*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRL и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRL
Hormel Foods Corporation		10.87%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%
JNJ
Johnson & Johnson		21.57%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between HRL and JNJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.26

The correlation between HRL and JNJ shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$13.92B

JNJ:

$598.96B

EPS

HRL:

$0.85

JNJ:

$8.63

Коэффициент P/E

HRL:

29.81

JNJ:

28.83

Коэффициент P/S

HRL:

1.14

JNJ:

6.29

Коэффициент P/B

HRL:

1.28

JNJ:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$12.22B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.92B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$868.07M

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hormel Foods Corporation

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с HRL:
HRL с CAGHRL с KHCHRL с SJMHRL с MKCHRL с CMIHRL с TDHRL с WASH
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

HRL vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRL c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRLJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
3.11

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
4.29

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.53

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.12

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

14.40

-14.87

HRL vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRL и JNJ

Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRLJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-50.67%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-10.96%

-19.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-15.95%

-30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.46%

-18.41%

-40.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.46%

-27.37%

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.17%

-6.89%

-39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-11.88%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

3.89%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и JNJ

Hormel Foods Corporation (HRL) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 9.39% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRLJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.47%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

14.38%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

18.08%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

17.34%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

18.70%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и JNJ

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности JNJ в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRL
Hormel Foods Corporation		4.62%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%
JNJ
Johnson & Johnson		2.11%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.97B
24.06B
(HRL) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRL и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hormel Foods Corporation и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
17.4%
71.5%
Активы портфеля
HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

HRL and JNJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (9.47%) compared to HRL (9.39%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRL и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор