PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCVX с UMBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).

HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCVX и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		1.56%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%20.13%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции HRCVX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.39% соответственно.

HRCVX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.11%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.73%

UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с DFEOXHRCVX с VDIGXHRCVX с AAIEXHRCVX с CBALXHRCVX с FXAIXHRCVX с SCPZXHRCVX с BERCX
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJH

Сравнение комиссий HRCVX и UMBMX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.

HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund

Доходность на риск

HRCVX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXUMBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.29

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.84

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.94

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

8.46

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.29

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между HRCVX и UMBMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и UMBMX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности UMBMX в 9.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		19.01%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и UMBMX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и UMBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCVXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-49.91%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.62%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-26.30%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-36.91%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.43%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-7.15%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.90%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и UMBMX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 4.38%, в то время как у Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCVXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.54%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

11.13%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

18.58%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.71%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

19.06%

-3.21%