Сравнение HRCVX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCVX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCVX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 1.56% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции HRCVX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.16% соответственно.
HRCVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.73%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCVX и CBALX
HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
HRCVX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
HRCVX
CBALX
Сравнение HRCVX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCVX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.54 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCVX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HRCVX и CBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCVX и CBALX
Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 19.01% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок HRCVX и CBALX
Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCVX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -34.53% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -7.87% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -20.91% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -22.73% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.73% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -5.34% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.86% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCVX и CBALX
Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCVX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.84% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.44% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 11.58% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 11.08% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 11.31% | +4.54% |