Сравнение HRCVX с AAIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX).
HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. AAIEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 6 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCVX и AAIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCVX и AAIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 1.56% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
AAIEX American Beacon International Equity Fund | -1.82% | 37.12% | 2.16% | 22.54% | -10.87% | 9.74% | 1.06% | 19.44% | -16.42% | 24.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у AAIEX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции HRCVX превзошли акции AAIEX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.08% соответственно.
HRCVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.73%
AAIEX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCVX и AAIEX
HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AAIEX в 0.72%.
Доходность на риск
HRCVX vs. AAIEX — Ранг доходности на риск
HRCVX
AAIEX
Сравнение HRCVX c AAIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCVX | AAIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.42 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.86 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.85 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCVX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HRCVX и AAIEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCVX и AAIEX
Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности AAIEX в 12.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 19.01% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
AAIEX American Beacon International Equity Fund | 12.88% | 12.65% | 24.49% | 5.36% | 2.76% | 10.99% | 1.63% | 2.93% | 9.71% | 3.15% | 2.51% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HRCVX и AAIEX
Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки AAIEX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и AAIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCVX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -59.31% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -13.67% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -29.21% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -43.34% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -11.07% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -11.29% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.59% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCVX и AAIEX
Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 4.38%, в то время как у American Beacon International Equity Fund (AAIEX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCVX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.77% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.46% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 16.50% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 21.25% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.23% | -4.38% |